Avec les marchés mondiaux et les classes d'actifs de plus en plus interconnectés, Intermarket analyisthe analyse des classes d'actifs connexes ou des marchés financiers à determi. Trading avec Intermarket Analyse a été ajouté le 2014-10-19 a été téléchargement 39 qui dernière baisse de charge à 2016-12-21 03:02:50 Trading de devises et l'analyse Intermarket Comme tête FX stratège à CMC Marketsone des mondes leader forexcommodity brokersAshraf Laidi Comprend les forces qui façonnent le marché des devises d'aujourd'hui et leur interaction avec les taux d'intérêt, les actions et les matières premières. Et maintenant, avec la monnaie. Trading de devises et l'analyse des intermédiaires a été ajouté le 2014-10-24 a été téléchargé 10 qui dernier vers le bas de charge à 2016-12-25 14:14:04 Trading d'option démystifié: Six stratégies de négociation simple qui vous donnera un avantage Il ya beaucoup de livres Sur les options Trading. Cependant, beaucoup d'entre eux sont très difficiles à comprendre. Ce livre est conçu pour le débutant à niveau intermédiaire négociant options à l'esprit. Il vous dira ce que vous devez savoir pour réussir. Trading d'options démystifié: Six stratégies simples de négociation qui vous donnera un avantage a été ajouté le 2014-10-28 a été téléchargé 29 qui dernier vers le bas charger à 2016-12-27 19:05:58 E Guide d'étude pour: Day Trading et Swing Trading Le marché des devises. Techniques et Funda Ne jamais mettre en évidence un livre nouveau Juste les guides d'étude FACTS101 donner à l'étudiant les contours du manuel, des faits saillants, des quiz pratiques et l'accès facultatif aux tests de pratique complète pour leur manuel. E Guide d'étude pour: Trading Day et Swing Trading Le marché des devises. Technique et Funda a été ajouté le 2014-03-15 a été téléchargé 233 qui dernier vers le bas charge à 2016-10-29 16:07:15 L'Encyclopédie des stratégies de négociation L'Encyclopédie des stratégies de négociation est pour les commerçants qui veulent passer à l'étape suivante À Trading régulièrement rentable. Les auteurs - eux-mêmes vétérans chevronnés de l'arène de négociation à terme - identifier les méthodes de négociation et les stratégies qui ont abeilles. L'Encyclopédie des stratégies de négociation a été ajouté le 2014-10-28 a été téléchargé 17 qui dernier vers le bas à la charge à 2016-12-30 09:54:07 Intra Day Trading Stratégies Comportement après une évasion définit la véritable opportunité de négociation pour intra-day traders , Affirme Cooper. Maintenant, ce concept devient vraiment vivant comme Jeff Cooper-célèbre Hit and Run auteur et rédacteur en chef de Jeff Coopers Daily Market Report à miny. Intra Day Trading Strategies a été ajouté le 2014-10-30 a été téléchargé 15 qui dernière baisse de charge à 2016-12-31 10:12:00 Stratégies d'échange ETF Revealed Voulez savoir comment échanger le véhicule d'investissement le plus chaud de nouveaux Ce livre révèle la Secrets de profiter d'un véhicule d'investissement nouveau et en croissance. Le Fonds négocié en bourse. Tirer. ETF Trading Strategies Revealed a été ajouté le 2014-03-18 a été téléchargé 40 qui last down load at 2014-10-22 01:00:51 Stratégies de négociation cybernétique L'ordinateur peut faire plus que nous montrer de jolies images. Il peut optimiser, rétroprocher, prouver ou réfuter les anciennes théories, éliminer les mauvaises et rendre les bonnes mieux. Stratégies de négociation cybernétique. Cybernetic Trading Strategies a été ajouté le 2014-04-12 a été téléchargé 502 qui last down load at 2016-02-06 08:38:29 7 Stratégies gagnantes pour Trading Forex Beaucoup de commerçants vont autour de la recherche de cette stratégie parfaite Trading qui fonctionne tous Le temps dans le marché mondial FOREX (foreign exchangecurrency). Souvent, ils vont se plaindre qu'une stratégie ne fonctionne pas. Peu de gens comprennent que le succès. 7 Stratégies gagnantes pour la négociation Forex a été ajouté le 2014-10-28 a été télécharger 9 qui dernier à la charge à 2016-10-23 09:08:23 17 Stratégies de trading de devises prouvées Un guide complet de Forex Trading pour les investisseurs individuels Intéressant argent - Faire des opportunités abondent sur le marché des changes (Forex) tous les jours, mais comment un investisseur amateur prendre adva. 17 Stratégies de trading de devises prouvées a été ajouté le 2014-03-07 a été téléchargé 67 qui dernier en bas à 2016-05-06 12: 01: 21May 25, 2015 5:00 am 1 commentaire Views: 1618 Dans mon article passé, Intermarket Est fondamentalement sain. J'ai abordé quelques-uns des prémisses et de l'histoire des systèmes de négociation inter-marchands. Alors que l'entrée précédente était plus théorique, cet article est plus pratique. En effet, je discuterai de l'utilisation de l'analyse inter-marchés pour générer des signaux mécaniques. Je vais également vous guider à travers le processus que j'ai suivi dans le développement et l'amélioration de mon propre marché de l'analyse intermarket méthodes de négociation. Systèmes de négociation d'intermarche de la première génération Commençons notre étude en jetant un coup d'oeil à ce que j'appelle les systèmes intermarket de la première génération. Ces forces intercommunales essentiellement utilisées comme un filtre. Notre analyse se fera de la façon suivante: les contrats à terme utiliseront un lot et seront comparés à certains marchés. Par exemple, nous utiliserons les obligations du Trésor et comparerons les actions de services publics à l'indice DJ Bond. Des mesures comme CARG sont contrôlées par la taille du compte et le dimensionnement. Si nous ne négocions pas un portefeuille alors le dimensionnement pour normaliser la volatilité du risque n'est pas nécessaire et il simplifie nos résultats. Si nous faisons cette analyse sur les actions ou les ETFs que les marchés que nous négocions, alors nous devons regarder ces calculs parce que l'analyse du dollar est vide de sens, car elle dépend lorsque les gains se produisent. Dans les contrats à terme, il a toujours la même valeur en dollars par point, sauf pour les changements majeurs du contrat comme 1997 dans le SampP500. Notre système de première génération est très simple et est comme suit: Sub IntermarketDummy (SLen, Relate) Dim IntOsc Comme BarArray IntOscClose De independent1-Average (Close Of independent1, SLen, 0) Si Relate1 Then Si IntOscgt0 Then Buy (, 1,0, Jour, Marché) Si IntOsclt0 Puis Vendre (, 1,0, Jour, Marché) Fin Si Si Relateltgt1 Puis Si IntOsclt0 Puis Acheter (, 1,0, Jour, Marché) Si IntOscgt0 Puis Vendre (, 1,0, Jour, Marché) ) End If End Sub Si you8217re se demandant comment ce code de modèle commercial a été généré, you8217ll être intéressé à savoir it8217s basé sur la libre Intermarket Divergence TradeStation Tool. Vous pouvez télécharger une copie gratuite ici. Voyons maintenant notre premier exemple. Nous utiliserons l'UTY (moyenne des services publics de Philadelphie) et nous échangerons des bons du Trésor des États-Unis à trente ans (séance de 24 heures, contrat continu). Nous utiliserons 50 pour le glissement et la commission, et optimisons la valeur moyenne mobile de lookback de 2-30 dans les étapes de 1, en utilisant la gamme de dates 09221987 à 04102015. Dans notre premier modèle simple, nous pouvons Voir que les résultats ne sont pas très bons. Un seul ensemble de paramètres (le top set) a fait de l'argent sur le côté court (comment savez-vous cela). Dans le marché obligataire, en raison de la forte tendance à la hausse, la plupart des systèmes ne font pas d'argent sur le côté court. L'utilisation de l'UTY de cette façon prédit les liens Afin de comprendre cette question, nous aurions besoin de comparer à un échantillon standard. Ce sera un simple système de croisement de prix que nous ferons alors un Z-test pour voir si UTY est prédictif. Notre système standard qui est un test de bogey est comme suit: Sub InterBogeyDummy (SLen) Dim IntOsc Comme BarArray IntOscClose-Average (Close, SLen, 0) Si IntOscgt0 Puis Acheter (, 1,0, Day, Market) If IntOsclt0 Then Sell , 1,0, Jour, Marché) End Sub Nous utiliserons la même plage de dates. Nous optimiserons également sur la même plage de dates et utiliserons les mêmes valeurs pour la moyenne mobile 2-30. Enfin, nous utilisons aussi 50.00 de dérapage et de commission, comme nous l'avons fait auparavant. Nous pouvons évidemment voir que l'utilisation d'UTY a été une grande amélioration de nos résultats, même si les résultats du système intermarques de base ne sont pas si bons. Bien qu'il soit extrêmement évident simplement en jetant un coup d'œil sur les deux tables que l'aide UTY a certainement aidé, je vais marcher à travers le Z-test pour montrer ce fait. En effet, il est toujours important d'effectuer des analyses statistiques sur vos systèmes pour confirmer qu'ils sont vraiment performants que nous ne pouvions nous attendre par hasard. Nous n'avons pas couru dans l'échantillon et hors de tests de l'échantillon parce que notre seul but ici était de montrer que UTY était prédictive des obligations du Trésor. Le test Z L'objectif de la construction d'une distribution statistique est de comparer quelques phénomènes observés à un autre phénomène observé et de voir s'ils sont identiques ou différents. Le test Z est un moyen facile de comparer deux types de distributions et de déterminer, avec un certain degré quantifiable de certitude, qu'elles sont différentes. Le test Z utilise l'un des locataires fondamentaux de la théorie statistique: L'erreur dans la moyenne est calculée en divisant la dispersion par la racine carrée du nombre de points de données. L'erreur dans la moyenne peut être considérée comme une mesure de la fiabilité d'une valeur moyenne. Plus vous avez d'échantillons, plus la moyenne est fiable. Cependant, cette fiabilité est directement liée à la racine carrée du nombre d'échantillons que vous avez. Si vous voulez améliorer la fiabilité d'un facteur 10, par exemple, vous devrez obtenir 100 fois le nombre d'échantillons. Cela peut être difficile à faire parfois Comparer deux moyens d'échantillon est facile. Pour déterminer la différence entre les deux moyennes de l'échantillon en unités d'erreur moyenne de l'échantillon, utiliser la formule suivante: Pour comparer directement deux échantillons, il faut calculer la statistique Z de la manière suivante: X 1 est la valeur moyenne de l'échantillon X 2 est la valeur moyenne de l'échantillon 2 x1 est l'écart-type de l'échantillon un divisé par la racine carrée du nombre de points de données x2 est l'écart type de l'échantillon deux divisé par la racine carrée du nombre de points de données Voici un Exemple de l'application Z-test (en termes très simples, non commerciaux): Eugene vs Seattle comparaison des précipitations sur 25 ans (donc N nombre d'échantillons 25): Jusqu'à présent cet exemple: Par conséquent, la statistique Z est 122.1 6 qui Signifie qu'il existe une différence très significative entre ces deux distributions. Cela signifie qu'il pleut beaucoup plus à Eugene qu'à Seattle. Vous pouvez vérifier ces numéros en utilisant l'outil Z-test (en comparant deux moyens) accessible depuis la zone des outils statistiques. Ceci est significatif au niveau 97.8. Autrement dit, nous pouvons dire avec certitude 97.8 que l'utilisation d'UTY nous aide à prédire et à échanger les obligations à 30 ans. Nous voulons également voir si nous avons une probabilité que le système va être rentable. La façon de faire est de comparer le bénéfice net moyen sur l'espace d'optimisation à l'écart type de cet espace. Nous voulons un ratio d'au moins 1,0 pour que le système soit considéré stable avec des espérances positives sur l'espace. Dans notre cas, le ratio est de 2,20 ce qui est un bon signe. Dans notre prochain épisode, je vais discuter comment j'ai développé le concept de divergence inter-marchés. Si vous souhaitez plus d'informations sur l'outil que j'utilise pour créer ces types de modèles de trading, vous pouvez en apprendre davantage ici. Vous pouvez également obtenir le dernier livre, Using EasyLanguage 9.X. Murray Ruggiero est le principal concepteur de systèmes et analyste de marché chez TTM. Il est l'un des plus grands experts mondiaux sur l'utilisation de l'analyse inter-marchés et des tendances pour localiser et confirmer les mouvements de prix en développement sur les marchés. Murray est souvent désigné dans l'industrie comme l'Einstein de Wall Street. Il est un conférencier recherché aux congrès et symposiums sur l'intelligence artificielle de l'IEEE. L'IEEE, l'Institut des ingénieurs électriciens et électroniciens, est la plus grande association professionnelle au monde à faire progresser l'innovation et l'excellence technologique au profit de l'humanité. En raison de son travail sur les systèmes de négociation mécanique, Murray a également été présenté sur John Murphys CNBC spectacle Tech Talk, prouvant Johns basé sur des théories de trading en appliquant backtested stratégies mécaniques. (Murphy est connu comme le père de l'analyse inter-marché). Après avoir obtenu son diplôme en astrophysique, Murray a été le pionnier du travail sur les réseaux neuronaux et l'intelligence artificielle (AI) pour les applications dans le domaine de l'investissement. Il a ensuite obtenu un brevet pour le processus d'intégration d'un réseau neuronal dans une feuille de calcul. Murrays premier livre, Cybernetic Trading, a révélé des détails de son analyse du marché et des systèmes de test à un degré rarement vu dans le monde de l'investissement. Les réviseurs étaient universels dans leur éloge du livre, et il est devenu un best-seller parmi les commerçants de systèmes, les analystes et les gestionnaires d'argent. Il a également co-écrit le livre Traders Secrets, interviewant des commerçants relativement inconnus mais réussis et analysant leurs méthodes de trading. Murray a contribué à l'édition du magazine Futures depuis 1994 et a écrit plus de 160 articles. En tant que concepteur principal de systèmes, Murray fouille les profondeurs de la niche et des sous-marchés, développe des programmes très spécialisés pour profiter des opportunités qui échappent souvent à l'œil du public et même des gestionnaires d'argent expérimentés. Construire des systèmes commerciaux rentables
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